In winter, I love wearing my fur-covered coat to stay warm.

fur-covered 是由名词 fur（毛皮）和动词 cover（覆盖）的过去分词 covered 组成的复合形容词。fur 指"动物的毛皮"，covered 表示"被覆盖的"。fur-covered 合起来表示"被毛皮覆盖的"，形容外套表面有毛皮覆盖。