The police caught them making illegal liquor under the moonlight.

making 是动词 make 的现在分词形式，make 的基本意思是"制造、制作"。 illegal liquor 指"非法酿制的酒"，其中 illegal 表示"非法的"，liquor 特指"烈性酒"或"酒精饮料"。 making illegal liquor 这个现在分词短语表示"正在非法酿酒"的动作，在句中作宾语补足语，说明被抓时正在进行的违法行为。