His explanation only added to our bafflement.

bafflement 是名词，由动词 baffle（使困惑）加上名词后缀 -ment 构成。baffle 的意思是“使困惑、难住”，-ment 是表示状态或结果的名词后缀，所以 bafflement 指的是“困惑、迷惑”的状态。