My favorite Mexican holiday is the Day of the Dead.

Mexican 是形容词，由名词 Mexico（墨西哥）加后缀 -an 构成，表示"墨西哥的"或"墨西哥人的"。这个后缀常用于将国家或地区名称转化为形容词形式，如 American（美国的）、Canadian（加拿大的）等。